2.研究的理论模型和方法
传统回归方法一般假定所用的时间序列是稳定的,事实上,经济中许多变量序列是不平稳的。如果序列是不平稳的,在使用计量模型进行统计推断时,关于参数的一些统计分量不再是标准分布,所做的回归为“伪回归”(Spurious Regression)。格兰杰因果检验法有助于确定变量之间是否存在某种因果关系,协整检验则有助于考察在水平数据上变量之间是否存在某种长期的均衡关系。在对变量时序特征的要求上,格兰杰因果检验要求所用时间序列变量必须是平稳的,而协整检验的对象则是具有单位根特征的时间序列向量。因此,在运用这两种方法对实际数据进行分析之前,必须对所用变量进行“平稳性检验”(Stationary Test)。
(1)时间序列平稳性的ADF检验法。对时间序列平稳性检验称作“单位根检验”(Unit Root Test),用于单位根检验的方法主要有:DF检验法(Dickey-Fuller Test)、ADF检验法(Augmented Dickey-Fuller Test)和PP检验法(Phillips-Perron Test)。ADF检验法较为常用,其模型为: